外管局就完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题征求意见

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11月14日，国家外汇管理局就《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理的通知》(征求意见稿)进行了公开征求意见，以配合国内债券市场开放，优化境外机构债券投资外汇风险管理。

图片来源:国家外汇管理局官方网站截图

根据通知，境外机构投资者可以根据套期保值原则，利用境内人民币对外汇衍生品(以下简称外汇衍生品)管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

值得注意的是，境外机构投资者在进行外汇衍生品交易时应遵守以下规定:外汇衍生品风险敞口与外汇风险敞口之间存在合理的相关性，外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息和市值变化等。

当债券投资发生变化，外汇风险敞口发生变化时，相应的外汇衍生产品风险敞口将在五个工作日内进行调整。

同时，根据外汇风险管理的实际需要，境外机构投资者可以灵活选择反向清算、全额或差额结算等交易机制。清算和余额结算可以选择人民币或外币。此外，境外机构投资者在按照本通知首次进行外汇衍生品交易前，应向银行或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。

外汇局要求外汇交易中心做好市场服务和技术支持工作，如境外机构投资者交易对手备案、会员入市、主要经纪业务和数据采集等。外国机构投资者和境内银行违反本通知规定的，国家外汇管理局将依法采取相应监管措施。

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